Visão Geral

Usando modelos quantitativos de gestão de carteiras de renda-variável o investidor de carteiras long-short pode ter uma visão detalhada dos principais riscos do fundo, descasamentos de indústrias, apostas direcionais e contribuição ao risco.

Nossa solução

Cobertura de ações brasileiras e seus derivativos
Exposição da carteira ao mercado e setores
Concentração em large cap x small cap, ações líquidas x ilíquidas
Cálculo de Value-at-Risk
Realização de testes de estresse nos índices de bolsa, setores, volatilidade implícita ou posições individuais
Pricing de opções e gregas