Visão Geral

Entendemos que a gestão de risco de carteiras de renda-fixa não pode se basear apenas em informações de VaR ou Duration, já que estas oferecem uma visão muito simplificada das fontes de risco.

Nossa Solução

Cobertura completa de títulos públicos, BM&F e principais títulos privados
Decomposição da duration por vértice (key-rate duration)
Permite a simulação de compra e venda de instrumentos e seu impacto na rentabilidade projetada da carteira
Cálculo de Value-at-Risk por simulação histórica, monte-carlo e métodos paramétricos
Duration efetiva, OAS, OAYield