Visão Geral

A gestão de carteiras de ações (long only) considera tipicamente a análise de risco relativa ao seu benchmark, probabilidades de descolamento e rentabilidade projetada. Para isso oferecemos uma ferramenta completa com análises relevantes para a gestão e para comunicação com o cliente final.

Nossa Solução

Cobertura de ações brasileiras e seus derivativos
Projeção de beta, tracking error e volatilidade baseada em modelos multi-fatoriais
Exposição da carteira ao mercado e setores
Concentração em large cap x small cap, ações líquidas x ilíquidas
Cálculo de Value-at-Risk por simulação histórica, monte-carlo e métodos paramétricos
Realização de testes de estresse nos índices de bolsa, setores, volatilidade implícita ou posições individuais
Pricing de opções e gregas