Descrição: Relatório de “Atribuição de Performance”. Utiliza um método pelo qual explicam-se quais foram as decisões que geraram retorno e risco de uma determinada carteira ao longo de um período de análise (último mês por exemplo).

Benefícios para o cliente: Diferente da tradicional análise performance que calcula medidas de rentabilidade ajustada ao risco (sharpe, treynor etc), a “Atribuição de Performance” indica, de forma objetiva, quanto cada decisão gerou de retorno e risco, explicando por meio de fatores como: juros, setores, moedas, etc.

Informações Necessárias:

Composição histórica das carteiras para o período de análise.