Descrição: Geração de relatórios de risco em diversos níveis de profundidade, cobrindo carteiras de renda-fixa, variável, derivativos e com investimentos externos.

Informações fornecidas:

Risco

Números de risco por título;
Duration, Convexidade;
Exposição às taxas de juros;
Exposição Indexadores;
Exposição às indústrias e estilo;
Projeção de risco de carteira: VaR, CVaR, Tracking Error, Desvio-Padrão;
Contribuição marginal ao risco;
Análise de Stress: variação do valor da carteira para determinados choques em variáveis como juros, bolsa e câmbio.

Marcação a Mercado

Valor de mercado de cada título (ou teórico caso não exista preço de mercado);
Valor de mercado da carteira.

Benefícios para o cliente: oferece diversas medidas que podem ser utilizadas para tomada de decisão de investimento e para fins legais.

Informações Necessárias:

Composição atual das carteiras.