Cyrnel Analytics Risk Analyzer

O Cyrnel Analytics Risk Analyzer é uma sofisticada ferramenta para análise de risco. Totalmente integrado com outros módulos do Cyrnel Analytics, o Cyrnel Analytics Risk Analyzer oferece as mais modernas ferramentas analíticas disponíveis na atualidade:

Renda Fixa e Derivativos

Duration, Convexity, Duration por Vértice;
Spread Duration/Spread Convexity;
Preço, Option-Adjusted Spread, Yield;
Rich-Cheap Analysis;
Projeção de Fluxo de Caixa;
Opções sobre Juros, Ações, Índices, Câmbio, Renda-Fixa;
Análise de Cenários.

Renda Variável

Modelo multi-fatorial dinâmico e de alta precisão;
Sensibilidade aos fatores.

Medidas de Risco

Volatilidade do Portfolio;
Contribuições Marginais ao Risco;
Beta dos Ativos e do Portfolio;
Análise Fatorial;
Exposição aos fatores fundamentalistas;
Contribuição Marginal;
Value-at-Risk/Return-at-Risk.

Modelos Não Paramétricos:

Simulação de Monte-Carlo;
Simulação Histórica;
Análise de risco contra um determinado benchmark (Tracking Error ex-Ante).

Simulação de Cenários

Total Return Calculator;
Stress Testing;
Marcação a Mercado.